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  • 指增基金半年度盤點(diǎn) —— 中證 1000、中證 500 & 滬深 300 當(dāng)前動(dòng)態(tài)

    時(shí)間:2023-07-04 16:36:37 來源: 雪球


    今年上半年,指數(shù)表現(xiàn)比較平淡,但整體來看,小盤指數(shù)表現(xiàn)更優(yōu),今天我們來看下上半年幾個(gè)主要寬基指數(shù)的指增基金的業(yè)績表現(xiàn)。

    根據(jù)以前年度的經(jīng)驗(yàn),這三個(gè)指數(shù)的指增基金中 1000 指增基金的超額最優(yōu),滬深 300 指增基金超額最低,所以我們先看下 1000 指增的表現(xiàn)情況。

    1、中證 1000 指數(shù)增強(qiáng)


    【資料圖】

    這兩年是中證 1000 指數(shù)快速發(fā)展的兩年,隨著市場風(fēng)格向小盤風(fēng)格的偏移以及中證 1000 指數(shù)相關(guān)衍生品的推出,中證 1000 指數(shù)的關(guān)注度大幅增加,中證 1000 指數(shù)基金也迅速擴(kuò)容,中證 1000 指增基金無論是數(shù)量和規(guī)模在這兩年都有了很大的增長。

    當(dāng)前運(yùn)作中的中證 1000 指增基金有 34 只,發(fā)行中的 3 只。34 只基金中成立于 2022 年以前的僅有 6 只,另有 14 只成立于 2022 年,14 只成立于今年上半年,所以我們能獲得今年上半年完整業(yè)績的 1000 指增基金僅有 20 只。

    20 只基金中,17 只跑贏了中證 1000 指數(shù),獲得了超額收益;還有 3 只跑輸了中證 1000 指數(shù)。其中收益率排名靠前的 10 只基金我這里列出來,大家一起看看。

    數(shù)據(jù)來源:蝶蜂數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期:2023-6-30

    排名第一的是招商中證 1000 指數(shù)增強(qiáng),由我們熟悉的王平和蔡振管理,上半年超額收益 5.69%,可以看看這只基金近 3 年的超額收益情況。

    近 3 年超額收益 30.34%,超額收益非常穩(wěn)定。

    其次是國泰君安的胡崇海,這也是一位深耕量化投資的基金經(jīng)理。

    而去年表現(xiàn)最為突出的喬亮管理的指增基金在規(guī)模大幅增長后今年業(yè)績表現(xiàn)一般??戳讼聠塘凉芾淼娜f家中證 1000 指數(shù)增強(qiáng) ( 005313 ) 最新規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 83.86 億,今年上半年收益率 6.73%,僅有 1.63% 的超額收益。

    規(guī)模的魔咒在指增基金中同樣有效。

    2、中證 500 指數(shù)增強(qiáng)

    中證 500 指增基金運(yùn)作中的有 61 只,發(fā)行中的 3 只,其中 57 只成立于 2023 年之前,可以獲得今年上半年完整半年度的收益。我們看看 57 只基金中上半年表現(xiàn)最優(yōu)的 10 只基金。

    數(shù)據(jù)來源:蝶蜂數(shù)據(jù)

    中證 500 指增中表現(xiàn)最好的兩只都是由孫蒙主導(dǎo)管理的,兩只產(chǎn)品今年上半年的超額收益都在 5 個(gè)點(diǎn)以上。

    兩只基金的走勢幾乎完全重合,可見策略所用的策略是一樣的。這兩只產(chǎn)品去年在 500 指增中分別排名第二和第三,業(yè)績表現(xiàn)比較穩(wěn)定。而去年的 500 指增冠軍喬亮今年在中證 500 上的表現(xiàn)也比較一般。

    孫蒙作為一個(gè)量化新星今年受到了廣泛的關(guān)注,他管理的兩只主動(dòng)量化基金表現(xiàn)也很優(yōu)秀。

    這前 10 只基金的超額收益均在 3 個(gè)點(diǎn)以上,57 只基金中跑贏中證 500 指數(shù)的有 38 只,跑輸?shù)挠?19 只。

    3、滬深 300 指數(shù)增強(qiáng)

    滬深 300 指增基金合計(jì) 57 只,其中一只是今年成立的,所以我們能獲得上半年完整收益的有 56 只。從以前的結(jié)果來看,滬深 300 指增基金相對來說更難獲得超額收益,我們看看今年上半年的情況。

    滬深 300 指增基金中上半年的超額收益都沒有超過 5 個(gè)點(diǎn),表現(xiàn)最好的是長信滬深 300 指增(005137),上半年超額收益 4.36%。

    主動(dòng)量化基金中的明星經(jīng)理馬芳管理的國金 300 指增(163407)上半年也僅獲得了 3.41% 的超額。

    56 只基金中跑贏滬深 300 指數(shù)的有 33 只,跑輸?shù)挠?23 只。

    整體來看滬深 300 指增的超額仍然弱于中證 500 和中證 1000 指增。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:本文為本號(hào)日常研究成果,僅提供投資思考的思路,不作為投資建議,投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!

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